Стратегии управления капиталом

Fixed Fractional (Фиксированная доля капитала).
Стратегия фиксированной доли капитала задействует при открытии очередной позиций конкретный процент вашего актива. Задействуемая для операций доля баланса определяется в % от полного объёма. Техника позволяет рисковать только постоянной частью вашего баланса. Позиция автоматически увеличивается в абсолютном выражении при возрастании размера вашего капитала и понижается при понижении размера вашего капитала.

Optimal f (Оптимальная доля).
Эта тактика управления основана на предположении, что доход зависит от объема финансов, задействуемого для любой операции. Меняя размер капитала, вы придёте к различным финансовым результатам. Оптимальная доля – это программно рассчитанная переменная процента баланса, использованного во всякой операции, при которой прибыль тактики является максимальной. Применение метода Optimal f позволяет определить, насколько ваша система ведения торговли подходит вам в плане рискованности торговли, иначе говоря, установить, можете ли вы рисковать необходимым торговой системе размером капитала.

Diluted Optimal f (Часть оптимальной доли).
Часть оптимальной доли является процентной частью optimal f. Техника оптимальной доли используется, первое, для того, чтобы в результате расчётов по историческим данным оптимальная величина капитала не была переоценённой и, второе, чтобы инвестор имел возможность самостоятельно балансировать свои риски. Переоценка может происходить из-за разных причин, к примеру неучет маржи, существование drawdown’а, который больше используется Вами для вычислений в период, не включённый в оптимизацию, проскальзывание, невыполнение предписаний и т.д.

Secure f (Безопасная доля).
Secure F является долей капитала вовлеченного в любую сделку при лимитировании drawdown’a и максимализации дохода. Метод управления похож на стратегию Optimal f, разница лишь в том, что при использовании оптимальной доли ваша стратегия оптимизируется по доходу с учетом наибольшего drawdown’а за расчетный период исторических данных, а при применении техники безопасной доли вы сами ограничиваете drawdown.

Fixed Contracts (Фиксированное количество контрактов).
Техника Fixed Contracts позволяет рисковать некоторым константным капиталом независимо от убыточности/прибыльности вашей торговли.

«Пипс» или пункт

Пунктом (points) или пипсом (pips) на Форекс называется минимально допустимый шаг цены актива. У тех валютных пар, у которых валютой котировки (второй валютой) являются EUR, GBP, USD, CHF, AUD или CAD один пункт эквивалентен одному десятитысячному знаку после точки. У валютных пар, у которых валютой котировки являются JPY (йены), один пункт равен 0.01. Например, подорожание EUR/USD с 1.2534 до 1.2535 называют изменением на 1 пункт. Подорожание USDJPY с 107.36 до 107.37 также является изменением на один пункт. Особое число в 100 пунктов называется «фигурой» или «большой фигурой». Допустим, изменение цены EUR за USD от 1.2534 до 1.2634 или доллара за йены от 105.78 до 106.78 является повышением на фигуру.

Стоимость пункта зависит от общей цены сделки и всегда учитывается во второй валюте валютной пары (валюте котировки) и, если есть такая необходимость, пересчитывается в доллары. Стоимость ценового пункта = объем операции, умноженный на минимально допустимое изменение цены.

К примеру, если вы проводите операцию общей стоимостью в 20,000 EUR/USD, тогда вес пункта будет равен 2 USD. Например, если вы совершаете операцию полной стоимостью 46,000 GBPJPY, то цена пункта будет равна 0,460 JPY. Если стоимость пункта получилась в денежных единицах, отличных от американских долларов, то ее можно перевести в USD. Если участник биржи, допустим, получает выигрыш в йенах, то ему требуется приобрести доллары за эти йены (купить USD/JPY). Если участник биржи ушел в минус в японских йенах, то ему требуется приобрести йены за доллары, или, проще говоря, продать доллары за йены.

Что привлекает инвесторов на Forex

Удивительная популярность Форекса связана с множеством его очевидных преимуществ, как для начинающих, так и для профессионалов.

Низкие комиссионные.
Разность между покупкой и продажей на рынке Форекс во много раз ниже, чем на прочих биржах. К примеру, на одном из наиболее популярных рынков – на рынке золота спред превышает свой аналог на Форексе приблизительно на 1 порядок.

Тенденции подчиняются закономерностям.
Движения курсов валют на Forex подчинены определённым законам.

Работает всёвремя.
В отличие от любой другой биржи, где операции проводятся только в период сессии, которая обычно совпадает с рабочим днем в соответствующем государстве, рынок Форекс работает в любое время суток. Более того, практически отсутствуют скачкообразные изменения цены, которые постоянно наблюдаются на биржах по причине того, что важные финансовые новости поступают в то время, когда торги не ведутся.

Доступность информации.
Рынок Forex, являясь международным валютным рынком, подчиняется общенациональным и международным факторам, информация о которых практически находится в свободном доступе, а новостные ленты совершенно бесплатны. Это заметно удешевляет процесс торговли и предоставляет возможность учитывать больший поток информации. Информация по прочим рынкам либо закрыта, либо очень недёшева.

Ликвидность.
Через международную валютную биржу Форекс ежедневно проходит более триллиона USD. Рынок Forex является самым большим рынком на планете. Высокая ликвидность открывает возможность создавать позиции любых объёмов мгновенно, без всяких затруднений.